股票市场量价关系理论及实证研究
该论文关于交易量的研究从两个层次研究交易量的作用,一个层次是交易量在股票价格时间序列和横截面中的研究,横截面中的研究重点放在了互自相关的研究上,这可以结合交易量揭示在不同股票之间(如大市值和小市值组合)和不同市场之间(A、B股)信息的传递特征.而股票自身价格序列中的交易量研究有助于理解交易量与价格之间的相互关系.另一个层次是将交易量在价格时间序列中的研究进一步细化,分为一阶关系和二阶关系的研究,即交易量与价格关系,交易量与波动性关系之间的研究,可以深入理解交易量对金融资产价格行为产生的影响.
作者：王承炜专业：管理科学与工程分类号：F830.91导师：吴冲锋单位：上海交通大学
上海股票市场价格波动性研究-兼论市场有效性（1991年-2003年）
股价的波动行为不仅在宏观上代表市场有效性,更从微观上反映了资本市场中投资者的行为模式,这对于资本市场的投资者和管理者都有十分重要的意义.全球经济的一体化使各国资本市场呈一定程度的相互依赖性,各国资本市场的价格表现出一定的共同波动成分.该文主要分析上海股票市场从1991年到2003年日收益率的波动性问题,刻画了上海股票收益市场随时间而变化的波动行为,探讨其条件方差的分布特征.首先,该文检验了上海股票....
作者：赵然专业：西方经济学分类号：F830.91导师：石良平单位：华东理工大学
IPO定价与盈余管理研究——我国新股发行的制度分析
该文采用的研究方法主要有:逻辑分析和历史考察相结合的方法,定性分析和定量分析相结合的方法,规范研究和实证研究相结合的方法.文章分为五童.第一章为概述.该章首先对相关概念进行界定,包括IPO抑价即新股发行定价存在低估的现象;对盈余管理分狭义和广义分别阐述:前者指盈余在不同会计期间分布的会计选择,而后者则又包含了利润操纵行为,这也是本文的看法.文献综述揭示出我国IPO高抑价现象的存在,并提出几种备择解....
作者：李小波专业：会计学分类号：F830.91导师：孟焰单位：中央财经大学
我国开放式基金业绩评价研究
本着寻求适合中国开放式基金业绩评价指标,完善中国开放式基金业绩评价体系的目的,该文引入了国外一些经典的业绩评价指标,并用规范推演的方法对这些指标加以比较,同时用实证的方法利用这些指标对中国的开放式基金业绩加以研究和对比,得出结论并提出了完善中国开放式基金业绩评价体系的一些具体建议.该文的第一部分从介绍证券投资基金的特点以及分类出发,引出了开放式基金与封闭式基金这两个概念,并从不同的角度对开放式基金....
作者：邓志敏专业：会计学分类号：F830.91导师：王允平单位：中央财经大学
运用极值理论对沪深股市市场风险值的实证分析
20世纪90年代后期国外学者根据金融市场极端情况与工程领域极端情况的相似性以及一般风险模型忽视投资组合收益率呈肥尾分布的特点,将工程领域和自然科学上运用成熟的极值理论引进到了金融风险管理领域,利用极值模型来计算金融机构的风险价值.该文将利用国外成熟金融市场所取得的金融风险管理定量分析研究成果——极值Var风险价值模型,运用借鉴法、实证分析法和对比法对中国证券市场风险值进行量化研究,从而为中国构建科....
作者：刘志伟专业：统计学分类号：F830.91导师：刘扬单位：中央财经大学
把做市商制度引入中国债券市场问题研究
该文将采取实证研究的方法,基本思路为:在分析国内国外做市商制度应用情况的基础上,提出中国债市做市商的可能行为模式预测和基本制度框架,并进一步指出现行制度不足和建议.该文可分为五部分,主要内容如下:一、中国建立做市商制度的必要性与实践该章将分析中国债券市场发展中的问题、目前银行间债券市场业务的不足,指出做市商制度建立的必要性.另外,已有的银行间债券市场业务的实践经验—采用双边报价商制度,可作为在债券....
作者：王栋琳专业：政治经济学分类号：F830.91导师：李淑湘单位：中央财经大学
证券投资基金评价体系实证研究
虽然目前马克维茨的(M-V)理论以及CAPM模型在金融学中仍处于主流地位,以此为基础的风险度量和风险调整指标也被广泛应用.然而,越来越多的实证表明这两种理论的理论假设与证券市场的实际状况并不相符,从而也对建立在此基础上的基金评价标准的有效性产生怀疑.论文即以中国基金业绩为研究对象,检验这些评价指标的前提假设是否与实际状况相符,能否有效反映中国基金的实际运作水平.实证检验中,考虑到对基金业绩的评价应....
作者：陈辉专业：产业经济学分类号：F830.91导师：马燕林单位：中央财经大学
我国股票市场与公司治理研究
该文的研究目的是,总结股票市场运行发挥公司治理作用的市场规律,运用这些规律对中国股票市场发挥公司治理作用的现状进行分析,并研究如何通过股票市场的发展来改善中国上市公司的公司治理.研究的范围是,对于公司治理,研究的主要是与股票市场有关的外部治理机制;对于股票市场,研究的主要是股票市场运行中与发挥公司治理作用有关的部分;股票市场与公司治理的作用是相互的,股票市场的市场化程度和发达程度影响公司治理,公司....
作者：祝春光专业：国民经济学分类号：F830.91导师：闻潜单位：中央财经大学
我国开展股指期货的风险及其控制研究
股指期货的推出,被称为"股票交易中的一场革命",股指期货交易也被誉为二十世纪八十年代"最激动人心的金融创新".经过二十多年的发展,很多国家陆续推出了股指期货,股指期货已经成为国际期货市场最成功的期货品种之一.但是由于股指期货交易机制的特点,股指期货也蕴含着巨大的风险.一旦对股指期货运用或管理不当,就可能给投资者带来巨大损失,甚至扰乱国家的金融秩序.作为一种国际市场上成熟的风险管理工具,中国迟迟没有....
作者：李红艳专业：企业管理分类号：F830.91导师：姚飞;祁春波单位：北京化工大学
我国新股发行定价方式的实证研究
该文从中国新股发行制度和发行定价方式的演变过程出发,分析了中国新股发行定价方式在市场效率上存在的三个问题:一是新股发行存在严重的抑价现象;二是巨额新股申购资金长期滞留证券发行市场,三是在新股发行市场化进程中出现了较为严重的上市公司超额募资情况.然后,该文介绍了现行的新股发行定价的两种主要方式——议价法和竞价法,并从理论和实践的角度对这两种发行方式的具体操作方式和定价模型进行了适用性分析和评价.在此....
作者：王廷富专业：工商管理分类号：F830.91导师：洪剑峭单位：复旦大学
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