[TiMing]：ZuiYouHuaLiLunYuFangFaZaiJingJiJueCeMoXingZhongDeYingYongYanJiu
[作者]：田振明[ZuoZhe]：TianZhenMing[专业]：应用数学[ZhuanYe]：YingYongShuXue
[导师]：韦增欣[DaoShi]：WeiZengXin[学位]：硕士[XueWei]：ShuoShi
[单位]：广西大学[DanWei]：GuangXiDaXue
[关键词]：Z变换;边际成本;机会成本损失;全局最小方差证券组合;贝叶斯公式;均值_方差效用函数;证券组合投资模型
[时间]：20030501[页数]：36页[点击]：20042[分类号]：F224.9[语种]：中文文摘[来源]： 毕业论文
[文摘]：VW,s.t.W<'t>e=1,W<'t>E(X)= μ<,0>.分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形,推广了证券组合投资模型的重要定理,分类讨论了一般对称方差矩阵对应的证券组合投资模型的最优解,同时给出了求解最优证券组合的方法.第四章以证券组合投资问题的传统决策树方法为基础,提出了一种改进的决策树求解方法,并对证券组合投资问题的决策方案进行了选择和排序.'>该文以最优化理论与方法为基础,对上述二模型展开应用研究.该文的主要研究内容和成果如下:第一章对可行的列昴惕夫模型在资源系统中的应用进行了分析,给出了列昴惕夫模型中两个重要的定理及相关推论;对动态的列昴惕夫模型在资源系统经济增长率、产出结构计算中的应用进行了推理;并用具体实例对动态的列昴惕夫模型的经济预测与控制功能进行了探讨与实证分析.第二章从机会成本损失最小化的角度出发,对可变产量的三个阶段的两种划分方法所确定的两种不同的理性产出范围进行了分析.分析结果表明,可变产量的理性产出范围应在最小边际成本所对应的产出量到边际成本与产品的预期价格相等所对应的产出量之间.每三章基于Markowitz证券组合投资模型:min1/2W<'t>VW,s.t.W<'t>e=1,W<'t>E(X)= μ<,0>.分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形,推广了证券组合投资模型的重要定理,分类讨论了一般对称方差矩阵对应的证券组合投资模型的最优解,同时给出了求解最优证券组合的方法.第四章以证券组合投资问题的传统决策树方法为基础,提出了一种改进的决策树求解方法,并对证券组合投资问题的决策方案进行了选择和排序.
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