[TiMing]：XianDaiShangYeYinXingXinYongFengXianMoXingDeJianLiHeYingYongYanJiu
[作者]：管雪峰[ZuoZhe]：GuanXueFeng[专业]：统计学[ZhuanYe]：TongJiXue
[导师]：满向昱[DaoShi]：ManXiangZuo[学位]：硕士[XueWei]：ShuoShi
[单位]：中央财经大学[DanWei]：ZhongYangCaiJingDaXue
[关键词]：信用风险;信用矩阵模型;蒙特卡洛模拟
[时间]：20040401[页数]：52页[点击]：20042[分类号]：F832.33[语种]：中文文摘[来源]： 毕业论文
[文摘]：该论文正文一共分为四章,综合采用定量分析和定性分析、个体分析和组合分析、比较分析和动态分析相结合的方法,研究了银行信用风险管理的基本思想和基于VaR的信用风险管理模型——Credit Metrics的建立过程以及在我国银行各种业务中的应用.第一章综述国际信用风险度量技术的发展和新巴塞尔协议对银行信用风险度量的方法和要求,同时利用最新的数据论述了中国商业银行目前所面临的信用风险和在信用风险管理方面与国外的差距,指出加强信用风险度量模型的研究,提高中国对信用风险的管理水平是中国银行改革发展的一个重要方面.第二章研究了基于VaR的信用矩阵模型的建立方法.第一节论述了银行信用风险度量的基本思想和信用风险度量研究时的难点所在;第二节结合银行信用风险度量的基本思想对J.P.Morgan信用矩阵模型的参数进行了研究,突出表现模型中的创新之处;第三节以债券为例,研究了信用矩阵模型的度量分析框架,为下一章进行实证分析提供理论依据.第三章是论文的重点.由于国内对信用风险度量模型的研究大多集中于对模型的介绍,而忽略了对其应用的研究,因此该章重点研究了信用风险模型在中国银行业的一些应用.第一节结合Creditmetrics的建模思想,在国内首次运用蒙特卡罗数值模拟方法对一个银行的20种贷款组合进行模拟分析,计算出银行贷款组合在一定的容忍水平下所面临的信用风险值;后三节利用模拟分析的数据对模型在中国贷款风险度量和控制、银行资源评估、风险资本确定等方面的应用作了一定的研究,并在研究中结合中国目前在这些领域的解决方法,比较分析了传统方法的不足和运用模型的优势,说明利用模型来度量银行的信用风险将大大提高中国的风险管理水平.第四章总结运用信用风险度量模型的优势所在,提出应该大力发展中国自己的信用风险度量模型,同时也阐明了模型本身存在的局限性,最后对如何建立和应用中国银行业信用风险量化模型的提出了自己的几点建议.
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